Сбербанк получил разрешение ЦБ на использование ПВР-подхода при расчете резервов

Москва. 26 сентября. — Сбербанк получил разрешение регулятора использовать подход на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход) при расчете резервов, заявила на Международном банковском форуме зампред Банка России Ольга Полякова.

Подход на основе внутренних рейтингов банков в рамках «Базеля II» точнее оценивает кредитные риски по сложным математическим и статистическим моделям, позволяя банкам сэкономить капитал и показать более высокую его достаточность. В России подход, основанный на внутренних рейтингах могут применить только системно значимые кредитные организации с активами не менее 500 млрд руб. Обязательным ПВР-подход для системно значимых банков станет в 2030 году.

Полякова отметила, что методики в рамках ПВР-подхода определяются на основе большой базы данных, с глубокой ретроспективой, что дает банкам наиболее точно оценить вероятность дефолта и уровень ожидаемых потерь.

«Сбер недавно воспользовался той возможностью, которая предоставлена 730-м положением, и, как банк, перешедший на ПВР, обратился к нам с ходатайством выдать им разрешение использовать в целях резервирования их методики», — сказала она.

«Мы долго с коллегами обсуждали эту тему, рассматривали все данные и пришли к выводу, что можем выдать Сберу такое разрешение, с чем мы их поздравляем. На прошлой неделе такое разрешение было выдано», — добавила зампред ЦБ.

Как рассказал старший вице-президент Сбербанка Джангир Джангиров, банк начнет использовать ПВР-подход для оценки резервов с 10 октября.

На данный момент разрешение использовать внутренние модели при оценке кредитного риска получили четыре банка: Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ. Всего же в России работают 13 системно значимых банков.